경제학 외환 모델

외환 거래 모델을 만드는 방법.

외환 거래에 오신 것을 환영합니다. 24/7 기준으로 운영되는 세계 시장으로 거래자가 급락 할 준비가 된 엄청난 기회를 제공합니다.

이 기사에서는 외환 또는 통화 거래를위한 거래 모델을 구축하기위한 지침과 개요에 대해 설명합니다. 또한 외환 거래가 주식 거래와 다른 점과 외환 거래 모델 구축을 위해 고려해야 할 특정 사항에 대해서도 논의합니다.

시장의 큰 장점은 시장 참가자가 다양한 패턴과 교장을 따라갈 수있는 막대한 기회를 허용하면서 모든 종류의 이론 (기본, 기술, 가격 조치 등)을 수용한다는 것입니다. 그것은 시간의 문제입니다. 하나는 특정 순간에 잃거나이기는 것입니다. 신중하게 완료되면 명확하게 개념화 된 전략을 기반으로 한 거래 모델을 구축하면 잃어버린 거래를 줄이고이기는 거래의 수를 늘릴 수 있으므로 수익에 대한 체계적인 접근이 가능합니다.

일반적인 사고 및 프로세스 흐름으로서이 그림에서 볼 수 있듯이 거래 전략 수립은 다음 단계에서 수행 할 수 있습니다.

그러나, 약간 특정한 입력은 아래에서 토론되는 forex 특정한 무역을 위해 필요할지도 모른다.

어떻게 외환 거래가 다른가.

이론적으로 환율은 두 가지 기본 개념 - 금리 동등성과 구매력 동등성으로 인해 움직이는 것으로 알려져 있습니다. 외환 거래와 주식 거래의 중요한 차이점은 외환 시장이 본질적으로 세계적이며 연중 무휴로 움직이며 규제가 제한되어 있다는 것입니다. 이것은 매우 민감하고 예측 불가능하며 민감한 외환 가격 변동의 원인이됩니다. 외환 환율의 주요 요인에는 뉴스 항목이 포함됩니다. 정부 관리들의 발언, 지리적 정치 발전, 인플레이션 및 기타 거시 경제 지표 등

외환 거래 모델을 구축하는 단계에 대해 알아 보겠습니다.

거래 전략 식별 / 개념화 :

트레이딩 모델을 구축하기 위해서는 적절한 기회를 파악해야하며, 정의 된 전략을 선택하거나 새로운 전략을 표준 개념의 변형으로 개념화해야합니다. 엔트리 포인트 / 출구 포인트, 수익 잠재력, 거래 지속 시간, 위험 관리 기준 등을 명확하게 지시하기 때문에 트레이딩 전략은 모든 거래 모델의 핵심입니다. 예를 들어 다음과 같은 두 가지 인기있는 외환 거래 전략이 있습니다.

News Fade : 불합리한 외환 시장은 (GDP 수치, 고용 수치, 비농업 임금 데이터 공개 등) 공식 수치 발표 이후 뉴스로 인해 종종 움직입니다. 보도 자료가 발표 된 직후에 일반적으로 관찰되는 효과는 높은 변동성으로 인해 가격 변동이 심합니다. 그러나 뉴스 속보 후 약 15 분이 지나면 가격은 뉴스 릴리스 직전에 유지되었던 이전 수준으로 되돌아가는 경우가 종종 있습니다. 이러한 기회를 이용하기 위해 모델을 구축 할 수 있습니다. 인사이드 데이 브레이크 아웃 : 내부 패턴은 촛대에 적용됩니다. 오늘의 최고점과 최저점이 전날의 최고점과 최저점 사이에 위치하여 변동성이 감소했음을 나타냅니다. 날마다 여러 개의 내부 일 패턴이있을 수 있습니다. 이는 변동성이 지속적으로 감소하고 따라서 브레이크 아웃의 가능성이 현저하게 증가 함을 나타냅니다. 외환 거래자는이 개념을 기반으로 한 모델과 전략을 수립합니다.

거래 할 외환 보안 식별 :

외환 거래 전략은 다음을 신중하게 선택해야합니다.

자산 - 거래에는 단순히 통화 메모 거래, 외환 선물 거래, 외환 옵션 또는 고급 외환 거래 파생 상품 (예 : 장벽 옵션)이 포함됩니까? 식별 된 전략 (EURUSD, JPYAUD 등)에 따라 거래 할 가치가있는 통화 쌍 (영문) 외환 그룹 - 주요, 마이너 및 이국적인 통화 - 이 외환 그룹은 속한 특정 외환 쌍이 속합니다.

플러그 - 외환 특정 매개 변수 :

포스트 무역 전략과 거래 할 수있는 안전 신원, forex 무역 모형 건설을위한 다음 단계는 포함 할 수있는 forex 전략 특정한 매개 변수를 소개하기위한 것이다 :

뉴스 의존성 : 장기 투자자가 아닌 한 외환 거래자는 지리적 정치 발전, 경제 상황, 관련 매크로의 발표, 경제 수치 발표 등 관련 뉴스를 무시할 수 없습니다. 거래 모델은 포함 여부를 고려해야합니다 뉴스 영향 - 전적으로 또는 부분적으로, 수동 또는 자동 - 외환 거래 모델에 피팅의 정도. 거래 타이밍 : 외환 거래 모델은 다음과 같이 타이밍 의존성을 고려해야합니다.

거시 경제 수치가 발표되기 직전에 포지션을 취하십시오. 시간이 지나면 변동성이 더 큰 외환 통화 쌍을 거래하십시오 - 오스트레일리아 상인이 호주 시간 밤에이 유로 화폐를 거래하는 것처럼, 지정 은행과 장외 시장.

기술적 도구, 기본 요소 및 모니터링 요구 사항 : 선택한 전략에서 DMA 차트 또는 Bollinger 밴드 ®의 지속적인 모니터링이 필요하거나 기초 / 거시 경제 수치를 기반으로 한 계산이 필요한 경우 외환 거래 모델에는 이러한 요구 사항에 필요한 모든 도구가 포함되어 있어야합니다.

이 단계는 주로 다음과 같은 기본 기능을 다양한 거래 모델에 통합하여 가장 적합한 값을 찾는 데 중점을 둡니다.

이익 수준 (pips 이동과 같은) 손실 수준 정지 돈 관리 : 각 거래에 대해 어느 정도의 돈을 버는가? 스타일 (점진적 변화에 따라 거래 또는 변동 금액 당 고정 금액) 적용 가능한 위험 관리 및 시나리오 분석 고려 사항.

몇 가지 가정으로 시작하고 반복적 인 테스트가 가장 유리한 적합성을 찾기 위해 수행되므로이를 미세 조정할 수 있습니다.

개인이 개발 한 모든 거래 모델은 그것을 구축 한 상인의 특성, 사고 과정, 기질 및 경험을 반영합니다. 자기 개발 모델에 대한 자아 또는 맹목적인 믿음에 대한 지식이나 개인적인 도전에 종종 제약을받는 경우가 종종 있습니다. 중요한 측면은 거래자가 간과하는 경우가 있습니다. 따라서 실제 거래에서 오류를 식별하고 그러한 손실을 방지하기 위해 과거 데이터에서 모델을 테스트하는 것이 중요합니다. 또한 Backtesting은 설정된 목표 (이익 목표, 중단 손실 등) 내에서 요구되는 커스터마이제이션을 가능하게하여 개발 된 모델 및 전략을 더욱 세밀하게 조정함으로써 최대 수익 잠재력을 실질적으로 실현합니다.

거래 모델의 반복 분석 :

거래 모델을 개발하기 위해서는 환자 분석이 필요합니다. 환자 분석에는 수학적 매개 변수를 반복적으로 변경하여 반복적 인 반복을 비롯하여 기본 이론적 개념의 변형이 포함됩니다. 이주기 동안 실패와 성공 사례를 기록하여 장기간에 걸친 무역 경력에서 유용하고 효과적이지 않은 것을 기록하는 것이 도움이됩니다.

무역 자동화 및 모델 구축을 위해 컴퓨터 사용 :

오늘날, 모든 것을 자동화하려고 시도하는 것이 유행입니다. 그러나 "이 프로그램은 기본 개념과 실제 구현에 비해 효율적입니다."

컴퓨터는 새로운 모델 개발의 기초를 형성 할 수있는 과거 데이터의 패턴을 검색하는 데 사용될 수 있습니다. 백 테스트는 과거 데이터에 대해 실행되는 컴퓨터 프로그램에 의해 지원 될 수 있습니다.

평가판 또는 구매 기준으로 사용 가능한 응용 프로그램을 사용하거나 컴퓨터 프로그래밍에 익숙한 사용자는 자신의 요구 사항에 맞게 새 응용 프로그램을 작성할 수 있습니다. 나중에 실제 현금 거래로 인한 함정을 피하려면 컴퓨터 프로그램을 자신이 선택한 전략에 대한 완전한 이해와 적용 가능성을 가지고 사용해야합니다.

거래 모델을 사용할 때의 한 가지 주요 이점은 무역 실패 및 손실의 주요 원인으로 알려져있는 거래 중 감정적 인 첨부 파일과 정신 장애물을 제거한다는 것입니다. 현명한 거래자는 확립되고 체계적인 방식으로 기존 모델을 통해 거래하는 것이 항상 흥미 롭지 만, 시장 발전을 기반으로 향후 성공을위한 실패 가능성과 지속적인 커스터마이징을 항상 찾고 있습니다. 지속적 모니터링과 개선을 통한 실용적인 접근 방식은 거래 모델을 통한 수익성있는 기회를 도울 수 있습니다.

Forex 자습서 : 경제 이론, 모델, 피드 & amp; 데이터.

통화에 관한 많은 학문적 이론이 있습니다. 일상적인 거래에 직접 적용되지 않는 경우가 종종 있지만, 학술 연구의 핵심 아이디어를 이해하는 것이 도움이됩니다.

여기서 'e'는 환율의 변화율을 나타내고 '& # 960; 1 '및'& # 960; 2 '는 각각 국가 1과 국가 2의 인플레이션 율을 나타낸다.

금리 동등성.

여기서 'F'는 선물환 환율을 나타냅니다. 'S'는 현물 환율을 나타냅니다. 'i 1'은 국가 1의 이자율을 나타냅니다. 'i 2'는 국가 2의 이자율을 나타냅니다.

여기서 'e'는 환율의 변화율을 나타내고 'i1'과 'i2'는 각각 국가 1과 국가 2에 대한 인플레이션 율을 나타냅니다.

경제 이론과 모델.

외환 시장에는 특정 통화에 적용 할 수있는 많은 경제 이론 및 모델이 있습니다. 학문적 연구를 통해 개발 된이 이론은 일상적인 거래에 항상 직접 적용되는 것은 아니지만 거래자가 Forex 경제의 중요한 아이디어를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가장 일반적인 경제 이론과 모델은 패리티 조건에 대한 개념을 중심으로 이루어집니다. 패리티 조건은 특정 통화가 금리 또는 인플레이션과 같은 요인을 기반으로 특정 가격으로 교환되어야하는시기에 대한 경제적 설명 일뿐입니다. 다음은 각각에 대한 간단한 설명과 함께 다양한 경제 이론 및 모델입니다.

구매력 평등 (PPP)

이 경제 이론은 환율 조정 이후 두 국가 간의 가격 수준이 동일해야한다는 생각에 기반합니다. 원가법 (Law of One Price)은 여러 나라에서 동일한 상품이 똑같은 가격을 가져야하는 곳이며, 이것이 PPP 이론의 근거입니다. PPP의 상대 공식은 다음과 같다. e = (n1 - n2) / (1 + n2) 'e'는 환율의 변화율을 나타내며 'n1'과 'n2'는 국가 1과 country ABC의 인플레이션 율은 7 %이며, DEF 국가의 인플레이션 율은 5 %입니다. 예상 통화 가치 = (ABC - DEF) / (1 + DEF) = (0.07 - 0.05) / (1 + 0.05) = 1.9 % 따라서 DEF의 통화는 ABC의 통화 대비 1.9 %

국제 피셔 효과.

IFE 또는 국제 피셔 효과는 두 나라의 환율이 금리의 차이와 비슷한 금액만큼 바뀌어야한다고 제안하는 이론입니다. 한 국가의 중앙 은행이 설정 한 이자율이 다른 국가보다 낮 으면 더 낮은 이자율을 가진 국가의 통화는 더 높은 비율의 국가에 대해 비슷한 금액을 인식해야합니다. IFE의 공식은 다음과 같습니다. e = (i1 - i2) / (1 + i2) 여기서 'e'는 환율의 변화율을 나타내고 'i1'과 'i2'는 국가 1과 국가의 이자율을 나타냅니다. 2. 예가 있습니다 : ABC 국가의 이자율은 10 %이고, DEF 국가의 이자율은 5 %입니다. 예상 통화 가치 = (ABC - DEF) / (1 + DEF) = (0.1 - 0.05) / (1 + 0.05) = 4.76 % 따라서 DEF의 통화는 ABC 대비 4.76 %

실질 이자율 차별화 모델.

이 모델은 단순히 금리가 높은 국가가 더 낮은 이자율을 가진 국가에 대해 통화 가치를 더 높이는 것을 보여줍니다. 이것에 대한 추론은 전 세계의 투자자들이 더 높은 실질 이자율을 가진 국가에 투자와 돈을 옮겨 더 높은 수익을 올리면 차례로 국가 통화의 가격을 올릴 것이라는 사실입니다.

자산 시장 모델.

이 이론은 자산 시장 모델 (Asset Market Model)이라고 불리는데, 외국인 투자자가 주로 주식, 채권 및 기타 금융 상품을 구매하는 것이 목적입니다. 간단히 말해서 한 국가가 외국인 투자자들로부터 큰 유입을 보게된다면이 외국인 투자자들이 국내 통화를 구매해야하기 때문에 통화의 가격이 상승 할 것으로 예상됩니다. Forex 시장을 기반으로하는 다른 많은 이론과 모델과 경제 데이터의 사용을 포함하여 세계 경제가 어떻게 작동하는지, 근본적인 & 기술 분석. 전 세계의 다양한 상황에서 시장을 주도 할 수있는 것을 배우고 이해하는 것은 상인으로서 중요합니다.

위험 경고 : 거래 외환 및 파생 상품은 귀하의 자본에 높은 수준의 위험을 초래하며 잃을 수있는 돈으로 거래해야합니다.

글로벌 파생 상품 시장 NZ Limited (GDM FX)는 온라인 통화 거래 서비스를 제공하는 글로벌 브로커입니다.

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외환.

주택 가격 최신.

주택 가격은 6.9 % 올랐다.

모델 에이전시는 요금을 정정하기 위해 결탁합니다.

규제 당국은 주요 모델 기관이 가격 조정에 유죄임을 인정합니다.

외환 시장.

통화는 외환 시장이라고 불리는 시장에서 다른 상품과 마찬가지로 사고 팔립니다. 세계 3 대 거래가 달러와 엔 (20 %)과 유로와 파운드 (30 %)와 달러와 파운드 (12 %) 사이의 거래입니다.

통화 가치가 어떻게 확립되는지는 자유 시장에서만 자유롭게 결정되는지, 고정 된 통화인지 또는 고정 된 통화인지에 따라 결정됩니다. 대부분의 통화와 마찬가지로 파운드는 때때로 고정되어 있고 유동적입니다. 1944 년과 1971 년 사이에, 세계 통화의 대부분은 미국 달러로 고정되었고, 이는 다시 미국 달러로 고정되었습니다. 부동화 기간이 지나자 파운드는 1990 년에 유럽 환율 메커니즘 (ERM)에 가입했지만 1992 년에 빠르게 떠났고 그 후로는 자유롭게 떠돌아 왔습니다. 이것은 그 가치가 수요와 공급의 상호 작용에 의해 크게 좌우된다는 것을 의미합니다.

통화에 대한 수요.

화폐 수요는 한 국가의 수출에 대한 수요와 통화 가치의 변화에 ​​대해 이익을 취하려고하는 투기꾼으로부터 파생된다.

통화 공급.

통화 공급은 해외로부터의 수입에 대한 국내 수요에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 영국이 일본에서 자동차를 수입 할 때엔 엔 (엔)으로 지불해야하며, 엔을 사려면 파운드 (파운드)를 팔아야합니다. 더 많이 수입할수록 외환 시장에 파운드 공급량이 증가합니다. 단기 통화 거래의 상당 부분은 금융 기관에서 근무하는 딜러가 담당합니다. 런던 외환 시장은 세계 최대의 국제 Exchange 시장입니다.

환율.

균형 환율은 특정 통화에 대한 수요와 공급을 다른 통화와 동일시하는 비율입니다.

우리가 영국과 프랑스가 서로 원하는 상품을 생산한다고 가정하면, 그들은 서로 거래하기를 원할 것입니다. 그러나 프랑스 생산자는 유로화로 지불해야하며 영국 생산자는 스털링 파운드로 지불해야합니다. 두 곳 모두 현지 통화로 지불해야하므로 현지 통화로 자신의 생산 비용을 지불 할 수 있습니다. 외환 시장은 프랑스와 영국 생산자 모두가 거래를 할 수 있도록 통화를 교환 할 수있게합니다.

시장은 통화의 수요와 공급이 동등한 곳에 존재할 각 통화에 대한 균형 환율을 만들 것입니다.

환율 변화.

스털링과 같은 통화 가치의 변화는 수요와 공급의 변화를 반영합니다. 수요와 공급 그래프에서 스털링의 가격은 $ US와 같은 다른 통화로 표시됩니다.

환율 상승.

예를 들어 수출이 증가하면 스털링의 수요 곡선이 오른쪽으로 이동하고 환율이 상승합니다. 원래, 1 파운드는 1.50 달러를 샀지 만 이제는 1.60 달러를 사서 그 가치가 상승했습니다.

환율 및 이자율.

국가의 이자율 변화는 영국 및 해외 금융 자산 수요 및 공급에 미치는 영향을 통해 통화에 영향을 미친다. 예를 들어, 다른 나라에 비해 높은 이자율은 영국을 투자자에게 매력적으로 만들고 영국의 금융 자산에 대한 수요가 증가하고 스털링에 대한 수요가 증가하게합니다.

반대로, 한 국가의 다른 나라에 비해 낮은 이자율은 투기꾼이 상승하는 금리와 관련된 통화를 사기 위해 통화를 팔 때 공급이 증가하게합니다. 이러한 투기 흐름은 핫 머니 (hot money)라고하며 환율에 중요한 단기 영향을 미칩니다.

다른 이야기들.

대체 금융.

대체 재정의 성장에 대한 보고서.

최신 인플레이션.

CPIH 인플레이션은 2.7 %, RPI는 3.9 %로 상승했다.

관세 동맹.

관세 동맹의 비용과 편익.

새로운 자료.

제 3 지엽지를위한 객관식 논문.

Brexit 업데이트.

영국은 어떤 거래 옵션을 사용할 수 있습니까?

저축 비율.

저축 비율은 기록상 최저 수준으로 떨어진다.

세금 회피.

OECD는 국제 조세 규칙 개혁을위한 최종 패키지를 제시합니다.